Ok. Esto es lo que ocurre:
Bien, te explico. Cuando llega una notificacion, la pantalla se enciende y te avisa (tono y vibracion, según lo tengas configurado). Cuando está apagada, se enciende el led de notificaciones (por cierto, me acabo de dar cuenta que es multicolor)... Cuando quieres leer la notificacion, no te deja desplegarla en la pantalla de bloqueo; tienes que pulsar dos veces sobre ella y, entonces, se desbloquea y abre el whatsapp...
A mi, el Galaxy S6 Edge + si me permite lo que tu dices, desplegar la notificacion y leerla sin desbloquear el movil.