En general, con las roms "originales" (esto no pasa con las de
xiaomi.eu), justo después de instalar la rom tienes que volver a entrar en
TWRP, sin dejar que inicie MIUI y hacer "swipe" en el pantalla de
TWRP, para permitir las modificaciones. Esto se hace así porque sino MIUI te sobreescribe el
TWRP.
También puedes usar el explorador de archivos de
TWRP, en el primer reinicio, después de instalar la rom, e ir a la ruta "/system" y renombrar el fichero "revovery-from-boot.p" para evitar que eso ocurra.