TWRP con global.

En general, con las roms "originales" (esto no pasa con las de xiaomi.eu), justo después de instalar la rom tienes que volver a entrar en TWRP, sin dejar que inicie MIUI y hacer "swipe" en el pantalla de TWRP, para permitir las modificaciones. Esto se hace así porque sino MIUI te sobreescribe el TWRP.

También puedes usar el explorador de archivos de TWRP, en el primer reinicio, después de instalar la rom, e ir a la ruta "/system" y renombrar el fichero "revovery-from-boot.p" para evitar que eso ocurra.

Si ya lo desbloqueaste, cuando vuelvas a configurar tu cuenta MI en el móvil, tendría que estar desbloqueado. Tenía entendido que los permisos de desbloqueo no se dan al terminal, se dan a la cuenta MI asociada al terminal. Prueba a flashearlo de nuevo desde SPFlashtool o también puedes hacerlo desde Fastboot:

TUTORIAL - Cambiar recovery manualmente. Recovery por ADB - Fastboot

Ésto significa que yo por ejemplo, si se desbloquea el móvil con una cuenta, lo recibo con TWRP y la ROM de Xiaomi.eu, le pongo mi propia cuenta miui... Tendría que desbloquear de nuevo el bootloader para que lo haga con mi cuenta?

Enviado desde mi Redmi Pro mediante Tapatalk

Hasta donde yo tengo entendido creo que habría que desvincularlo de la cuenta anterior aunque no te lo puedo asegurar.

En cualquier caso, si ya se desbloqueó el bootloader y se metió por TWRP una de Xiaomi.eu, no sería necesario desbloquear de nuevo. La roms de xiaomi.eu no bloquean el bootloader, al menos hasta hace poco. No creo que en este terminal sea diferente.